市场风格切换，量化私募超额收益承压并调整策略模型

据上证报报道，市场风格快速切换下，量化私募超额收益获取能力面临考验：量化多头产品净值持续承压，部分指数增强策略出现阶段性超额回撤。多位受访机构人士认为，承压并非单一因素所致，市场流动性变化、因子同质化及策略拥挤等因素相互交织。许多量化管理人正重新审视策略模型的适应性，通过严控风格敞口、拓宽因子来源、优化风险管理体系等方式，寻求更稳健的超额收益。

信源原题：市场风格切换，量化机构重新审视策略模型适应性

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